〔2019〕112号

 

中国证券监督管理委员会已批准同意郑州商品交易所（以下简称郑商所）组织开展PTA期权交易，现将挂牌有关事项公告如下：

一、 挂牌时间

PTA期权合约自2019年12月16日（星期一）起挂牌交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、 挂牌合约月份

首日挂牌的为标的月份为2003、2004、2005、2007及2009的PTA期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，波动率参数根据PTA期货历史波动率等因素确定，利率参数取一年期贷款市场报价利率（LPR）。挂牌基准价于12月13日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

12月16日当晚起，PTA期权合约开展夜盘交易。PTA期权合约夜盘交易时间与PTA期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份PTA期权合约投机持仓限额均为30000手，投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额均为60000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价，对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

PTA期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。

申报买价（元/吨）

价差（元/吨）

申报买价<50

8

50≤申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价<500

50

500≤申报买价

75

 

特此公告。

 

郑州商品交易所

2019年12月10日